CÓDIGO QUANT
Tudo surgiu como um hobby de um engenheiro apaixonado por programação, finanças e investimentos. Não havia praticamente nada sobre o tema no Youtube, mesmo em língua inglesa. Até que uma série de vídeos despertou o interesse das pessoas e uma comunidade interessada começou a surgir.
entendendo as
Finanças Quantitativas como disciplina surgiu na década de 1980. Também é chamada de Engenharia Financeira, Finanças Matemáticas ou Finanças Computacionais.
Ela usa as ferramentas da matemática, estatística e ciência da computação para resolver problemas em finanças.
No início, a modelagem matemática desempenhou um papel dominante nas finanças computacionais. Embora continue a ser importante, nos últimos anos ciência de dados e aprendizado de máquina tornaram-se mais proeminentes.
As pessoas que lidam com Finanças Quantitativas são conhecidas como Quants. As principais carreiras dos Quants:
Usa métodos estatísticos e quantitativos para analisar e prever os mercados. O trabalho gira em torno da criação de modelos matemáticos que são usados para avaliar e gerenciar sistemas financeiros, risco potencial e timing dos trades
Encarrega-se da construção do portfólio, monitorando exposições e alocações de ativos.
Engenheiros quantitativos ou desenvolvedores quantitativos que trabalham em empresas de tecnologia financeira, FinTechs. Eles são responsáveis por projetar, desenvolver, testar e implantar soluções de software sofisticadas para facilitar o trabalho de várias instituições financeiras.
Encarrega-se do processo de tomada de decisão para investimentos e negócios, fornecendo análise de risco e desenvolvendo ou aprimorando modelos de risco em vários mercados e ativos. Eles usam várias técnicas, incluindo "valor em risco" (VaR), simulação de Monte Carlo e modelos estatísticos baseados em regressão linear, para medir o potencial de perda em um perfil de investimento. Eles também executam testes de estresse para avaliar a eficácia de seus modelos.
Os traders analisam dados de mercado, como preço e volume, e usam modelos matemáticos e estatísticos para identificar e executar decisões de negociação. As técnicas de negociação quantitativa também incluem negociação de alta frequência, negociação algorítmica e arbitragem estatística.
Trabalha com mineração de dados, reunindo conjuntos de dados e extraindo informações. Suas funções geralmente se concentram em gerenciamento de risco e análise preditiva. Estão cada vez mais usando aprendizado de máquina, algoritmos de clustering e inteligência artificial para identificar padrões nos dados.
AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DAS
Cálculo Diferencial e Integral, Equações Diferenciais, Álgebra Linear, Métodos Numéricos, Estatística e Probabilidade
Programação Orientada a Objetos, Otimização, Programação Dinâmica, Simulação de Monte Carlo. Principais Linguagens: Python, R, C++, Java
Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, Finanças Corporativas, Finanças Comportamentais
Aprendizado Supervisionado, Aprendizado não-supervisionado, Aprendizado por Reforço.
Mercado de Capitais, Teoria de Portfólio, Gerenciamento de Risco, Trading Algorítmico, Arbitragem
SOBRE MIM
Meu nome é Rafael Amâncio. Sou um mineiro que mora em Brasília há mais de uma década. Adoro tecnologia, programação e investimentos. Algumas curiosidades:
Aprendi Python em 2005 durante um projeto de pesquisa da Universidade
Desde 2014, estudo e aplico aos meus próprios investimentos
Formei em 2008 e exerço a profissão até hoje
CINDACTA, Ministério Público Federal, Senado Federal